Schulungsübersicht

1. Was ist Basel III?

1.1. Die Basel-III-Papiere 1.2. War Basel II für die Marktkrise verantwortlich? 1.3. Einführung in die Basel III-Änderungen 1.4. Das Financial Stability Board (FSB), die G20 und das Basel III-Rahmenwerk

2. Die neuen Basel III-Grundsätze für Risikomanagement und Corporate Governance

Die Schlüsselbereiche, auf die nach Ansicht des Basler Ausschusses die größte Konzentration erforderlich ist

2.1 Vorstandspraktiken 2.2 Geschäftsleitung 2.3 Risikomanagement und interne Kontrollen 2.4 Vergütung 2.5 Komplexe oder undurchsichtige Unternehmensstrukturen 2.6 Offenlegung und Transparenz

3. Die Qualität des Kapitals

3.1 Der Zähler: Eine strenge Definition des Kapitals 3.2 Grenzen und Mindestwerte 3.3 Hartes Kernkapital 3.4 Von der Bank ausgegebene Stammaktien 3.5 Zusätzliches Kernkapital 3.6 Tier-2-Kapital 3.7 Von Banken gehaltene Investments in Kapitalinstrumenten anderer Banken und Finanzinstituten und Versicherungsunternehmen 3.8 Der entsprechende Abzugsansatz und die Änderungen im Geschäftsmodell 3.9 Double Gearing und Basel III 3.10 Verbriefung und Wiederverbriefung

4. Die risikogewichteten Vermögenswerte

4.1 Der Nenner: Erweiterte Risikoabdeckung 4.2 Verbriefung verstehen

5. Die Kapitalquote

5.1 Zusätzlich zur Qualität des Kapitals und der Risikoabdeckung 5.2 Kalibrierung 5.3 Übergangszeitraum

6. Globale Liquiditätsstandards

6.1 Einführung globaler Mindestliquiditätsstandards 6.2 Die Liquidity Coverage Ratio (LCR), die Banken widerstandsfähiger gegen potenzielle kurzfristige Störungen macht 6.3 Bestand an hochwertigen liquiden Vermögenswerten 6.4 Gesamte Netto-Cash-Abflüsse 6.5 Die Net Stable Funding Ratio (NSFR), die darauf abzielt längerfristige strukturelle Liquiditätsinkongruenzen 6.6 Verfügbare stabile Finanzierung (ASF) 6.7 Erforderliche stabile Finanzierung (RSF) 6.8 Vertragliche Laufzeitinkongruenz 6.9 Konzentration der Finanzierung 6.10 Verfügbare unbelastete Vermögenswerte 6.11 LCR nach bedeutender Währung 6.12 Marktbezogene Überwachungsinstrumente 6.13 Übergangsregelungen

7. Kapitalerhaltung

7.1 Ausschüttungsrichtlinien, die nicht mit soliden Kapitalerhaltungsgrundsätzen vereinbar sind. 7.2 Aufsichtsbehörden setzen Kapitalerhaltungsdisziplin durch

8. Verschuldungsquote

8.1 Starke risikobasierte Tier-1-Verhältnisse mit hohem bilanziellen und außerbilanziellen Leverage. 8.2 Einfache, nicht risikobasierte Leverage Ratio. 8.3 Einführung zusätzlicher Schutzmaßnahmen gegen Modellrisiken und Messfehler. 8.4 Berechnung der Leverage Ratio

9. Antizyklischer Kapitalpuffer

9.1 Prozyklisch oder antizyklisch? 9.2 Der neue antizyklische Kapitalpuffer 9.3 Heimat-/Gastgeberherausforderungen 9.4 Leitlinien für nationale Behörden, die den antizyklischen Kapitalpuffer betreiben 9.5 Grundsätze, die der Rolle der Beurteilung zugrunde liegen 9.6 Grundsatz 1: (Ziele) 9.7 Grundsatz 2: (Gemeinsamer Referenzleitfaden) 9.8 Grundsatz 3: (Risiko von irreführenden Signalen) 9.9 Prinzip 4: (Umgehende Veröffentlichung) 9.10 Prinzip 5: (Andere makroprudenzielle Instrumente) 9.11 Rechtsprechungsreziprozität 9.12 Häufigkeit von Pufferentscheidungen und -mitteilungen 9.13 Behandlung von Überschüssen, wenn der Puffer auf Null zurückgeht

10. Systemrelevante Finanzinstitute (SIFIs)

10.1 SIFIs und G-SIFIs 10.2 Verbesserungen der Abwicklungsregime 10.3 Zusätzliche Verlustabsorptionsfähigkeit 10.4 Intensivere Aufsichtsaufsicht 10.5 Strengere Robustheitsstandards 10.6 Peer Review 10.7 Entwicklungen auf nationaler und regionaler Ebene 10.8 Der Financial Stability Oversight Council (FSOC) 10.9 Das europäische Systemrisiko Vorstand (ESRB) 10.10 Stärkung der SIFI-Aufsicht

11. Systemrelevante Märkte und Infrastrukturen (SIMIs)

11.1 Der Basler Ausschuss und das Financial Stability Board befürworten ein zentrales Clearing und Handelsberichtswesen für OTC-Derivate. 11.2 Derivative Kontrahenten-Kreditengagements gegenüber zentralen Kontrahenten-Clearinghäusern (CCPs). 12. Risikomodellierung, Stresstests und Szenarioanalyse. 12.1 Erfassung systemischer Risiken/Tail-Ereignisse bei Stress Tests und Risikomodellierung 12.2 VaR-Mängel: die Normalitätsannahme 12.3 Notwendigkeit eines starken Stresstestprogramms 12.4 Erfassung systemischer Risiken in den Risikomodellen der Banken

13. Änderungen der Säule 2: Stresstests)

13.1 Säule 2 Änderungen: Stresstests 13.2 Grundsätze für solide Stresstestpraktiken und Aufsicht 13.3 15 Stresstestgrundsätze für Banken 13.4 Unternehmensweite Stresstests 13.5 6 Stresstestgrundsätze für Aufsichtsbehörden

14. Die Auswirkungen von Basel III

14.1 Die Auswirkungen von Basel III 14.2 Investment Banken, Firmenkundengeschäft, Privatkundengeschäft 14.3 Investment Banken sind in erster Linie betroffen, insbesondere im Handels- und Verbriefungsgeschäft 14.4 Die neuen Kapitalregeln haben erhebliche Auswirkungen auf die Rentabilität 14.5 Auswirkungen von Basel III auf Regionalbanken 14.6 Auswirkungen von Basel III auf Säule 2 14.7 Auswirkungen von Basel III auf den Finanzsektor 14.8 Auswirkungen von Basel III auf das Risikomanagement von Banken 14.9 Auswirkungen auf den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken 14.10 Auswirkungen von Basel III auf Geschäftsbanken? 14.11 Auswirkungen von Basel III auf einheimische Banken 14.12 Können Regionalbanken die Auswirkungen von Basel III abmildern? 14.13 Weitere Implikationen von Basel III 14.14 Schwerpunktbereiche

15. Schlussfolgerungen

16. Beispiele (Fallstudien)

Basel III-Kapitalstruktur Ein Beispiel einer Bank Basel III – Erläuterung der Änderungen Basel III-Kapitalstruktur

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Die Termine sind abhängig von der Verfügbarkeit und finden zwischen 09:30 und 16:30 statt.
Offene Schulungskurse erfordern mindestens 5 Teilnehmer.

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