Schulungsübersicht

Teil I – Grundlagen von Matlab

Matlab-Grundlagen

  • Matlab Benutzeroberfläche
  • Variablen und Zuweisungsanweisungen
  • Grundlegende Datenobjekte: Vektor, Matrix, Tabelle
  • Grundlegende Datenmanipulation
  • Zeichen- und Zeichenkettenobjekte
  • Relationale Ausdrücke
  • Eingebaute numerische Funktionen
  • Datenimport/-export
  • Visualisierung von Daten, Grafikoptionen, Anmerkungen, Anpassung von Grafiken

Matlab Programming

  • Automatisieren von Befehlen mit Skripten
  • Logik und Flusskontrolle - if, if-else, switch, verschachtelte ifs
  • Schleifenanweisungen und vektorisierter Code
  • Schreiben von Funktionen

Arbeiten mit Finanzdaten

  • Datenobjekte – Zellarrays, Strukturen, Tabellen, Zeitreihen
  • Arbeiten mit Daten und Zeiten
  • Konvertierung zwischen verschiedenen Datentypen, Datenoperationen
  • Ändern von Tabellen, Tabellenoperationen
  • Datenfilterung, Indizierung, Logische Indizierung, Kategorien
  • Datenaufbereitung:
  • Umgang mit fehlenden Daten
  • Bereinigung von Daten, Ungewöhnliche Beobachtungen
  • Datenumwandlungen
  • Statistische Funktionen

Teil II – Finanzielle Anwendungen

Überblick über die für die Finanzanalyse relevanten Matlab-Toolboxen

  • Finanz-Toolbox
  • Toolbox für Finanzinstrumente
  • Toolbox Handel
  • Risikomanagement-Toolbox
  • Ökonometrie-Toolbox
  • Optimierung Toolbox
  • Statistics Werkzeugkasten

Grundlagen der Finanzmodellierung

  • Zufallsvariablen, Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Zufallsprozesse
  • Anpassung von Verteilungen
  • Lineare Regression
  • Simulationsmodellierung – Monte-Carlo-Simulation
  • Optimierungsmodellierung
  • Optimierung unter Unsicherheit

Regression und Volatilität

  • Lineare Regression
  • Verfälschte Regression
  • Nicht-Stationarität
  • Kointegration
  • Modelle der bedingten Volatilität ARCH, GARCH

Portfoliotheorie und Vermögensaufteilung

  • Dividendendiskontierungsmodell
  • Moderne Portfoliotheorie

Modelle zur Preisgestaltung von Vermögenswerten

  • CAPM

Management des Marktrisikos

  • VAR durch die historische Simulation
  • VAR durch Monte-Carlo-Simulation
  • VAR und PCA

Optimierungsmethoden

  • Konvexe Optimierung
  • Linear Programming
  • Dynamisch Programming
  • Nicht-konvexe Optimierung

Voraussetzungen

Ein Abitur in Mathematik oder Wirtschaftswissenschaften oder einschlägige Berufserfahrung sind für dieses Material empfehlenswert.

 21 Stunden

Teilnehmerzahl



Preis je Teilnehmer

Erfahrungsberichte (8)

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